Банк тәуекелдері

Бүгінгі таңда болжау және банктік тәуекелдерді басқару, сондай-ақ дұрыс бағалау, олардың қаржы рыногындағы маңызды міндеті болып табылады.

Үшін фактор белгісіздік болашақ көзі ретінде жоғары тәуекел нарығында қаржы, көзі табысын арттыру қажет әдістемесін талдау және болжау банктік тәуекелдер.

Көңіл тұр аудару пайдалану кейбір элементтерін портфельді тәсіл басқару кезінде несиемен және инвестициямен, сонымен қатар проблемалары құрылымын қалыптастыру активтер мен пассивтер банктің тұрғысынан кірісті көбейту және азайту тәуекел.

Банк қызметі ұшырауы көптеген тәуекелдер. Банк маңызды болып табылады және маңызды жолсерік ақша — кредит саясаты, сондықтан білу және тұрақты бақылауды банктік тәуекелдерді құндылық үшін көптеген мүдделі тараптардың сияқты орталық банктің, оның акционерлерінің, клиенттерінің және өзге де қаржы нарығының қатысушылары.

Зерттеу тәуекелдер екі топқа бөлінеді негізгі бағыттары: тану және дұрыс бағалау-тәуекел деңгейін, сондай-ақ сапалы шешімдерді қабылдау және іздеу мүмкіндіктерін мәліметтер осы тәуекелді барынша азайту.

1. Түсінігі тәуекелдерді банк саласында

Қазіргі таңда экономикалық теория әлі алмады әзірлеу жалпыға бірдей қабылданған жіктемеге тәуекелдер. Бұл үшін практикалық қолдану бар көп әр түрлі тәуекелдер, әрі қарай жағдайды анықтау үшін белгілі бір тәуекел түрінің пайдаланылуы мүмкін әр түрлі терминология. Сонымен қатар, тәжірибеде, көбінесе, өте қиын шекарасы арқылы өткізу түрлері арасындағы тәуекел.

Түсіну мәні мен табиғатын кәсіпкерлік тәуекел, зерделеу керек тікелей байланысты тәуекел мен пайданы. Өйткені көбінесе кәсіпкер жиі тәуекел кезінде белгісіз экономикалық шарттарда алуға үмітпен жоғары пайда.

Пайдалануға болады шешім, тірек өзіне ең аз тәуекел, бірақ ол кезде мен қосымша табыс болуы мүмкін әлдеқайда аз. Банктерге сол ғана қажет уақытында анықтау және тәуекелдерді басқаруға, сондай-ақ жеке әдістемелерін әзірлеуі тиіс тәуекелдерді азайту немесе жүгіну тәжірибесіне банк саласының шет елдердің.

Ерекшелігі экономикалық тәуекел түрінің байланысты, бұл қарамастан, жоғары болжалды табысты есептеу, бар сезімтал материалдық залал шақырылуы мүмкін іске асыруды техникалық, шаруашылық шешімдер және / немесе қолайсыз әсерінен қоршаған ортаны қорғау. Осында қосуға болады форс мажорлық мән-жайлар және өзгерту нарықтық жағдайлар.

Бірақ мұндай оның талдамасы тәуекел банктік ортада болып табылады әбден ақталған, себебі коммерциялық банктер бола отырып, қаржы делдалдары, коммерциялық ортада жабады үлкен бөлігі өз қажеттіліктерін ақшалай ресурстарға тартылған қаражат есебінен.

Осыдан қорытынды, бұл үшін қалыптастыру, өз пассивтер қарыз алу арқылы, банктер болуы тиіс жоғары дәрежесі сенім мен сенімділігі.

Екінші жағынан, қоғам әдетте сенеді өзінің ақша қаражатын дәл сол банктерге, тұрақтылығымен ерекшеленеді, және жоғары сенімділік. Яғни, банк үшін тәуекел білдіреді ықтималдығы шығындарды және тығыз байланған тұрақсыздық банктік табыс.

Дегенмен, банк әрқашан білдіреді рисковое кәсіпорын, бірақ басқа тең жағдайларда, банктің пайдасы болып соғұрлым стабильнее және қауіпсіз банк және мүмкіндігі тәуекел аз.

Банк экономикалық кәсіпорын, себебі ол тәуекелге тек өз пайдасы емес, капитал мен пайданы өз клиенттеріне. Яғни, банк үшін толық жауапты болады капитал клиенттердің қамтамасыз етуі тиіс оның тұрақты пайда.

Осылайша, көруге болады, бұл стратегия тәуекелдерді білдіреді маңызды құрамдас бөлігі стратегиялық басқару банктік қызметпен. Мен тәуекелі болып табылады, ерекшелігі іске асыру процесін банк өнімінің, яғни беру кезінде иелену және пайдалану бөлігінде ссудалық қор үшін қажет тиімді пайдалану.

Тәуекел тән кез келген банктік операциялар, бірақ ол ерекшеленеді масштабы бойынша және өтеу мүмкіндігі. Бұл мақсаты банк қызметі болып табылады қашу тәуекелді болжау, оның төмендеуі және ең төменгі деңгейге дейін.

Мүмкіндік беру үшін анықтау нақты орындылығы нақты операциялар мен іс-әрекеттерін үйлестіруге барлық банк бөлімшелерінің құру талап етіледі банктердің қызметіне талдау экономикалық конъюнктура нарығын және экономикалық сараптама коммерциялық кредит. Бүгінгі таңда бұл маңызды міндет болып табылады кез келген банк.

Үшін тиімді талдау банктік тәуекелдер мен әдістерін пайдалануға, оларды төмендету, ең алдымен, подразделить барлық тәуекелдер үлгілері мен түрлері бойынша, ал содан кейін ғана іздеу әдістері азайту және олардың әсерін банктік ортаға.

Барлық дерлік банктік тәуекелдер бөлуге болады ішкі және сыртқы байланысты, олардың арасындағы қарым-қатынастар ішкі немесе сыртқы ортада. Бұл белгілер мыналар жіктеу кезінде банктік тәуекелдер. Сыртқы тәуекелдер жатады, олар қарым-қатынас банк және оның клиенттері. Сыртқы тәуекелдер әсер ететін көптеген факторларды жатқызуға болады, демографиялық, экономикалық, саяси, әлеуметтік, географиялық және басқалар.

Ішкі тәуекелі сияқты тәуекелдер, әдетте, түсіндіріледі қызметпен банктің өзінің, оның клиенттер мен контрагенттер. Ішкі тәуекелдер әсер етеді фактор, бұл таңдау дұрыс стратегия және тактика банктің, банк басшыларының іскерлік белсенділігі және басқа да.

Бірақ қарамастан, қандай типке жатады тәуекел — сыртқы немесе ішкі, барлық түрлері бөлуге болады уақыт бойынша пайда және тәуекел дәрежесін.

Уақыт бойынша тәуекелдер бөлінеді ретроспективтік, ағымдағы және перспективалық. Бөлу бойынша барлық тәуекелдерді уақыт үшін қажет талдап, ретроспективтік тәуекел, ескерту, ағымдағы және перспективалық. Банктік тәуекелдер бөлінеді, сол бойынша дәрежесін төмен, орташа және толық.

Зерделеу кезінде анықтау және банктік тәуекелдерді ескерген жөн, банктер өз қызметі процесінде, әдетте, тап бір емес түрі тәуекел, сондай-ақ бүкіл жиынтығымен тәуекелдер, олар бір-бірінен ерекшеленеді, уақыты мен орны бойынша туындаған, сондай-ақ өзінің ықпал етуіне банктің қызметі. Сондықтан қарауға тәуекелдер тек жиынтығында, өйткені өзгерту бір тәуекел түрінің әрдайым әкеп соғады және өзгерту барлық дерлік қалған.

Бірақ екінші жағынан, бұл айтарлықтай қиындатады әдісін таңдау талдау нақты тәуекел түрінің, ал қабылданатын шешім оның оңтайландыру, әрдайым әкеп соғады тереңдетілген талдау көптеген басқа да факторлар.

Факторлар бойынша туындаған, жалпы түрде, барлық банктік тәуекелдер бөлуге болады саяси немесе экономикалық.

Саяси тәуекелдер жатады, олар негізделген саяси жағдайдың өзгеруіне, ол теріс әсер етеді қызметінің нәтижелері барлық кәсіпорындар мен банктер. Бұл болуы мүмкін әскери іс-қимылдар, ел аумағында шығаруға тыйым салу немесе тауарларды әкелу, шекараларды жабу және тағы басқалар.

Экономикалық тәуекелдер жатады тәуекелдері, комитетімен (әрі қарай-қолайсыз өзгерістер ел экономикасына немесе банктің өзінің. Ең көп тараған түрлері экономикалық қауіп-қатер тәуекелі мүмкін болмаған уақытында орындауға төлем міндеттемелері.

2. Жіктеу банктік және экономикалық тәуекелдер

Өз қызметі барысында көптеген банктер кездесетін әр түрлі тәуекелдерді, алайда, емес, олардың барлығы ұйымына берілу банктік бақылау.

Байланысты туындаған банктік тәуекелдер бөлінеді сыртқы және ішкі.

Сыртқы жатады тәуекелдер, олар әсер етпейді қызметі, банк немесе клиент — экономикалық, саяси және басқа да. Ішкі тәуекелдер, өз кезегінде, бөлінеді, шығындар бойынша негізгі және қосалқы қызмет банк. Бірінші бірі болып табылады ең көп таралған тобы банктік тәуекел: пайыздық, кредиттік, валюталық және нарықтық тәуекелдер. Ал екінші қамтиды жоғалту қалыптастыру кезінде депозиттер, тәуекелдер, банк теріс пайдалану тәуекелдері бойынша жаңа қызмет түрлері.

Сипаты бойынша есепке алу банктік тәуекелдер бөлуге болады баланстық және баланстан тыс операциялар. Жиі, кредиттік тәуекел туындаған баланстық операциялар алады және тарату бойынша баланстан тыс операциялар бойынша, мысалы банкроттық.

Өте дұрыс ескеру дәрежесі ықтимал шығындары, белгілі бір қызмет, ол өтеді де баланстық және баланстан тыс шоттары.

Бойынша мүмкіндіктері мен әдістері реттеу тәуекелдер бөлінеді: ашық және жабық. Ашық тәуекелдер жоқ реттелуі мүмкін. Жабық тәуекелдерді реттеуге болады өткізу жолымен диверсификациялау, яғни кеңінен қолданылады қайта бөлуді несие шағын сомасы, берілетін үлкен саны клиенттердің қарағанда сақталады жалпы көлемі операциялар банк.

Сонымен қатар жабық тәуекелдерді реттеуге болады енгізу арқылы депозиттік сертификаттарды, сақтандыру несиелер мен депозиттерді және басқа да әдістері.

Есептеу әдістемесі бойынша тәуекелдер болуы мүмкін ортақ және жеке. Жалпы немесе кешенді тәуекелін бағалауды қамтиды болжау және тәуекел шамасын нақты банктің және оның мөлшері.

Негізі жеке тәуекел құру болып табылады белгілі бір шкалалар тәуекелдік коэффициентінің топтары бойынша банктік операциялардың немесе қандай да бір.

Банк реттелетін фирма, ол негізгі буыны болып табылады төлем жүйесінің өзіне қабылдайды тәуекелдер операциялық ортаны. Олар ол өз алдында сол тәуекелдер, олар арқылы банк үстінен бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ, олар шоғырланған ортасы өз қызметін банк.

Заңнамасы өзгерген кезде, ол қызметіне қатысты банктің өзінің туындайды заңнамалық тәуекел.

Сонымен қатар бар құқықтық және нормативтік қауіп-қатерлер мынада: кейбір ережелерді қолдану мүмкін тиімсіз банкке қатысты бәсекелестермен, сондай-ақ бар тұрақты қаупі туындаған жаңа банк үшін қолайсыз.