Банк қызметінің өзекті мәселелері

Ресей банк жүйесі, оның ағымдағы жай-күйі дайын емес толық көлемде қамтамасыз етуге, экономиканың нақты секторына ұзақ мерзімді кредиттік ресурстарды ұсынуға банктік қызметтердің толық спектрін тиімді бағамен қамтамасыз ету бірдей деңгейі және ұсынылатын қызметтердің алуан түрлілігі еліміздің барлық өңірлерінде. Бұл жағдай, ең таяу болашақта мүмкін тежейтін экономикалық өсу. Жоқ тезірек ірілендіру арттыру және капиталдандыру, концентрациясы капитал, аймақтық қатысуын кеңейту, сондай-ақ спектрін кеңейту және сапасын арттыру, ұсынылатын банктік қызметтердің ресейлік банктер алмайды толыққанды талаптарына сәйкес әлемдік қаржы жүйесі. Сонымен қатар, төмен капиталдандыру фонында тұрақты өсу активтер мен жеткіліксіз болған тарапынан реттеу Ресей Банкінің ресей банк жүйесі жүйелік әлсіз, ол ықтимал қауіп дағдарыс және мұқтаж деп атайды.

Ерекшеліктері ресей нарығы банктік бірігу

Жолдарының бірі-осы реформалау болып табылады басталған банк саласындағы РФ объединительные процестер, олардың ішінде ең үлкен практикалық қызығушылық тудырады процестер бірігу және қосылу банктердің нашар пысықталып, ғылыми тұрғыда және жеткіліксіз «жабық» заңдарына және нормативтік актілеріне сәйкес. Барлығы негіздейді зерттеудің өзектілігі мен тәжірибелік маңыздылығы.

Жүргізілген талдау негізінде нормативтік-құқықтық базаны жұмысына негізделген қабылдау қажеттілігі федералдық заң, ол тұтастай регулировал процестер бірігу мен қосылулардың банктердің және ол, атап айтқанда, шешім проблемалар:

болмаған » заңнама «терминін сіңіру», ауыстырылған термин «қосылу» емес, жалпы әлемдік практикаға сәйкес келеді;

болмаған заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін қамтамасыз ететін

айтарлықтай жеделдету мен арзандатуға қайта құрылымдау кредиттік ұйымдар арқылы бірігу және қосылу.

Жүргізілген талдау негізінде белсенді дамып келе жатқан ресей нарығының банктік бірігу мен қосылулардың (тек 2006 жылы өсу қарқыны мәмілелер көлемі 215% салыстырғанда 2005) бөліп көрсетуге болады оның келесі ерекшеліктері:

b негізгі алғышарты процестерін белсенді бірігу мен қосылулардың ресейлік банктер болып табылады, олардың созылмалы недокапитализация. Сонымен қатар, меншікті капиталы ресейлік банктердің 01.01.2008 құрайды 2,67 трлн. руб., бұл іс жүзінде 2 есе аз сомасы капитал бірінші ретті үш ірі банктердің АҚШ-та жағдай бойынша 2004 ж.;

ь себеп бірігу мен қосылулардың ресейлік банктердің ұмтылу болып табылады аумақтық экспансия, кеңейту филиальных сетей емес, ұмтылыс шығыстарды қысқарту қабылданған дамыған елдер;

ь рөлінің артуы, шетелдік банктер ретінде дербес ойыншы ресей нарығында және ынталандырушы фактор біріктіру үшін ресейлік банктер. Нәтижесінде осы экспансияны кезеңде 01.01.2005 бойынша 01.01.2008 үлесі резидент еместердің жиынтық тіркелген жарғылық капиталына барлық кредиттік ұйымдар өсті 6,19 дейін 25,08%, т. е. астам төрт есе. Жағдай бойынша 01.01.2008 лицензиясы бар банк операцияларын жүзеге асыруға 202 кредиттік ұйымдар резидент еместерінің қатысуымен, оның ішінде 62 банктің жарғылық капиталына олардың 100% қалыптастырылған және резидент еместердің қаражаты есебінен;

* төмен деңгейі, ақпараттық ашықтық мәмілелерді. Компанияның мәліметінше, Standart & Poors орташа көрсеткіші ақпаратты ашу 10 ірі банктердің (85%) екі есе артық ресейлік әріптестердің (36%);

* сәйкес келмеуі субъективті көріністер банк менеджментінің тиімділігі туралы болашақ бірлестігінің нәтижелері бойынша жүзеге асырылған мәмілелер. Халықаралық статистика бойынша, 61% барлық мәмілелер бірігу банк саласындағы аяқталады неудачей, тек 23% болады деп танылсын табысты, ал қалған нәтижелерін анықтау мүмкін емес.

Болып жатқан процестер бірігу мен қосылулардың банк секторындағы РФ бар бірқатар зардаптарын. Оң жатқызуға болады:

* құру жаңа деңгейде көп бейінді қаржылық, банк және инвестициялық топтар мен холдингтердің қызметін кеңейту ең ірі оның ішінде ТМД елдері;

* әртараптандыру бөлшек, корпоративтік және инвестициялық қызмет шеңберінде банк тобы;

* рөлінің артуы, шетел банктік капиталы ретінде ынталандырушы фактор біріктіру үшін ресейлік банктер;

* бірте-бірте жақындасуы қаржылық және өндірістік құрамдас бөлігі ҚӨТ. Банктер болды тығыз жұмыс істеу кәсіпорындар, игеруге қажетті операциялар сүйемелдеу үшін бизнес өз серіктестерінің.

Арасында теріс процестер салдарларының банктік бірігу және сіңіру бөліп көрсетуге болады:

* пайда болуы «дұшпандық» немесе рейдерских мәмілелерді, көбінесе пайдалана отырып, әкімшілік немесе сот-күштік ресурс факторы ретінде жүзеге асыру дұшпандық мәмілелерді жасау кезінде әлсіз дамуы биржалық нарығының банктік акциялар;

* рөлінің артуы, шетелдік банктер ретінде дербес ойыншы біздің нарықта, сондай-ақ үлесін арттыру, олардың жарғылық капиталына қатысу ресей банктер.

Жағымсыз зардаптарын жеңу және оны шешу осы саладағы тұрақтылығын көтеруге мүмкіндік туғызады ресей банк жүйесінің, оның тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін.

Себепшілері басқару жүйесін енгізу активтер мен пассивтерді коммерциялық банктер Ресей

Соңғы екі онжылдық өсуі байқалады өзектілігі мен маңыздылығы активтер мен пассивтерді басқару, ALM (Asset and Liability Management). Өсу мүмкіндігі пайда коммерциялық банк, ал, көбінесе, қабілетіне қарай өз міндеттері тиімділігіне байланысты ALM. ALM — бұл қызметі банктің функцияларына жылдамдығына байланысты қаржылық тәуекелдерді басқару, сондай-ақ жоспарлау меншікті капитал мен заемдық қаржыландыруды болжау табыстылығы (таза пайыздық кіріс таза пайыздық маржа) және өсу коммерциялық банк. ALM орындайды бақылау функциясы үстінен сауда операцияларына қаржы нарықтарында, атап айтқанда, мерзімдік нарықта хеджирующих аспаптар.

Арттыру маңыздылығы басқару активтер мен пассивтерді болған өсуі нәтижесінде қаржы нарықтарындағы құбылмалылық, жаңа, неғұрлым күрделі, қаржы өнімдерінің талаптарын күшейту тарапынан реттеуші құрылымдардың назарын аудару ішкі проблемалары банктің басшылық тарапынан банктердің. Атап айтқанда, өсуі нәтижесінде құбылмалылық қызметі ALM функциясын өзіне басқармасының изменчивыми активтер мен пассивтерді. Пайда болған кезде жаңа талаптарды реттейтін институттар (Федералдық реттеуші агенттігінің АҚШ-тың Халықаралық Есеп айырысу Банкі, Еуропалық Одақ, Англия Банкі) қатысты тәуекелін басқару деңгейін, капиталдың жеткіліктілігі және т. б. ALM функциясын өзіне олардың орындалуын бақылау. Кеңейту нәтижесінде лимиттерін позиция көлемін ұлғайту жасалатын операциялар және соның салдары ретінде арттыру басшылықтың процестеріне банктердің, қаржылық жоспарлау, салыстыру активтер мен пассивтердің ажырамас бөлігіне айналды банктердің қызметі. Пайда нарығында жаңа өнімдерді ALM тактикасын әзірлейді және оларды пайдалану мақсаттарына байланысты банк үшін тәуекел-менеджмент және клиенттерді (қорғаныс стратегия банктің); жаңа клиенттерді тарту, жаңа нарықтарға шығу (үдемелі стратегия банктің); бәсекелестікті қарсы тұру үшін немесе шешу үшін ішкі міндеттердің.

Қарамастан батыс елдерінде дамыған қаржылық құрылымы, ALM ажырамас бөлігі банктер қызметінің Ресейде шеңберінде активтер мен пассивтерді басқару жүзеге асырылады емес, барлық функциялары. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде болмау себептерін ALM ресейлік банктерге бөлуге болады факторлар, болмаған жағдайда, олардың ALM қабілетті емес орындауға барлық қажетті функциялары:

2. Тиісті бизнес — талаптарға сай ұйымдық құрылымы, қамтитын барлық бизнес сегменттері банктің (соның ішінде банктік комитеттер, қатысушылардың аналитикалық қолдау және стратегиялық шешімдер қабылдау). ALM жүзеге асырады ресурстарды бөлу және жауапкершілігін негізге ала отырып, ұйымдық құрылымы.

3. Операциялық инфрақұрылым (әдістемелер мен ережелерді) реттейтін рәсімдерді орындау, иерархиясын міндеттерін және жауапкершілігін, әр түрлі функционалдық бірліктері, оның ішінде активтер мен пассивтерді басқару. ALM негізінде әрекет етеді.

4. Талдаулық қолдау ALM, т. е. әдістері мен есеп айырысу, өзара байланысты бір-бірімен және анықталған кезеңділікпен жүргізілетін.

5. Интеграцияланған ақпараттық жүйе (банктік технологиялар), кепілдік беруші уақытылы және толық есепке алу, барлық ықтимал өзгерістер. Барлық модульдер болуы тиіс бір-бірімен байланысты және емес, талап қосымша шығындар уақыт деректерді пайдалану үшін.

6. Ақпараттық есеп, тиісті иерархиясы ұйымдастыру: тартылған барлық бөлімшелері әрқашан қажетті есептер шешімдер қабылдау үшін.

7. Бағалау қаржылық нәтижелерін, барлығы банктің, сондай-ақ жекелеген сегменттерін бизнес, филиалдар, өнімдер. Дұрыс посегментного талдау пайда болуы тиіс жүйесі енгізілген трансферттік баға белгілеу (яғни, процесс шартты беру (аллокациясы) нәтижесінде алынған қаражатты тарту пассивтер және қаржыландыруға бағытталған активтер бойынша ішкі құны). Бұл жүйеге сәйкес, банктің пайдасы құралады үш құрамдас — табыс активтерді (айырмашылық клиенттік ставкалары және ішкі баға ресурстар), табыс пассивті операциялар (айырмашылық трансфертной ставкалары және клиенттік ставкасын) және пайда ALM (қаржы нәтижесі, туындайтын-тұрғыда тең емес бөлу активтер мен міндеттемелерді мерзімдері және валюталар бойынша, құны, ресурстар әр түрлі).

8. Жүйесі бақылау (реттеу) сақталуы міндетті және ішкі нормативтер. Нормативтерге, динамикасына, олардың бақылайды ALM жатады норматив капиталдың жеткіліктілігі, өтімділік нормативтері, нормативтері бойынша валюталық және пайыздық тәуекелдер.

9. Ішкі есеп және сыртқы аудит (бақылау), ендірілген барлық жерде және жүзеге асырылатын тұрақты негізде.